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股票價格波動:風險還是價值?
2016-06-22 16:02:00  來源:常州大學

  成果簡介基于市場參與者異質偏好假設,論文運用無套利原理和期權博弈思想建立了考慮現金紅利條件下的股票波動性價值模型,將股票的波動性價值表現為一對波動性收益期權和波動性損失期權的博弈,并運用最小二乘蒙特卡羅模擬分別描述了常波動條件下股票波動性價值的分布特征。指出獨立于流動性價值,波動仍是股票價格及收益的可能影響因素,且股票價格波動不僅可能表現為風險(負價值),也可能表現為價值(正價值)。 

(《管理世界》,2010年11月)

  獎勵名稱:江蘇省第十二屆哲學社會科學優秀成果一等獎 

  授獎單位:江蘇省人民政府 

 

來源:常州大學   編輯:吳鑫浩

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